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期权期货及其他衍生产品(原书第10版) 第十版金融投资金融衍生品经典书籍金融学专业课程教材期货期权交易的书机械工业出版社

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品牌:华章
作者:约翰·赫尔（JohnC.Hull）
定价:169.00元
是否是套装:否
出版社名称:机械工业出版社

商品基本信息,请以下列介绍为准
图书名称：	期权、期货及其他衍生产品（原书第10版）
作者：	[加]约翰·赫尔（John C. Hull）
定价：	169.00
ISBN号：	9787111602767
出版社：	机械工业出版社

内容简介

本书建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。

本书可作为商学、经济学、金融数学和金融工程等相关专业学生的教学用书，也可作为相关研究生提高其数量技能的参考书，同时还适合作为衍生产品市场的从业人员的参考书。

译者序

技术报告

前言

作者简介

译者简介

第1章导论 / 1

1.1 交易所市场/ 2

1.2 场外交易市场/ 3

1.3 远期合约/ 5

1.4 期货合约/ 7

1.5 期权/ 7

1.6 交易员的类型/ 10

1.7 对冲者/ 11

1.8 投机者/ 12

1.9 套利者/ 13

(咨询特价) 危险/ 14

小结/ 15

推荐阅读/ 650

术语表 / 651

附录A DerivaGem软件 / 667

附录B 世界上的主要期权期货交易所 / 672

附录C 当x≤0时N（x）的取值 / 674

附录D 当x≥0时N（x）的取值 / 676

作者简介

约翰·赫尔约翰·赫尔，金融衍生产品及风险管理教授，任职于多伦多大学罗特曼管理学院。约翰·赫尔是一位享誉国际的金融学教授，他的研究领域为衍生产品及风险管理，并侧重关注这些理论在实践中的应用。他在相关领域发表过多篇高水平论文，出版过多部著作，并为北美、日本和欧洲等多家金融机构提供金融咨询。赫尔先生曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，并被国际金融工程协会（International Association of Financial Engineers）评为1999年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。

译者简介

王勇，博士王勇博士现任光大证券首席风险官，国家千人计划专家和上海市千人计划专家。他曾任加拿大皇家银行风险定量分析部董事总经理。王勇博士著有多部译著和专著，覆盖领域包括金融风险管理、金融衍生产品、金融科技、区块链和投资组合管理。

王勇博士拥有加拿大达尔豪斯大学数学博士学位，并持有特许金融分析师（CFA）和注册金融风险管理师（FRM）证书。

索吾林，博士索吾林教授现就职于加拿大女王大学商学院，终身教授。他的研究方向主要包括随机微分方程、随机控制和金融领域，他的金融领域研究兴趣包括投资学与组合分析、金融工程、资产定价、风险管理以及金融数学，他曾在应用数学和金融杂志上发表过多篇文章。

索吾林教授拥有加拿大不列颠哥伦比亚大学数学博士和多伦多大学金融学博士学位，并曾在多伦多大学从事过博士后研究，曾任职于加拿大皇家银行风险管理部。

精彩试读

有时连我自己都难以相信本书的第1版只有13章，篇幅只有330页！我必须不断地扩充本书的内容来跟上衍生产品市场的迅速发展趋势。

与本书的前几版类似，这一版可作为商学、经济学、金融数学以及金融工程专业的研究生教材，也可以作为高年级中具有较好定量数学背景的大学生教材，此外本书对从事衍生产品市场交易的从业人员而言也是一本非常有用的参考书。令我欣慰的是本书的销售在从业人员中与在大学教材市场中同样好。

执笔衍生产品的作者必须做出一个有关数学运用程度的关键性决策。如果书中运用的数学难度太深，那么许多学生和从业人员会认为内容难以理解；反之，如果书中运用的数学难度太浅，那么对许多重要问题的讨论会不可避免地停留在非常浅显的水平上。因此在写作中，我对书中如何使用数学的处理尤其谨慎，尽量避免使用一些令初学读者反感的带有许多上下标或函数变量的数学符号。一些坟键的数学内容要么被省略了，要么放在了我的网站上与每章章末的附录中，也有一些其他内容可以在我的网站上获得。我仔细解释了对许多读者而言有可能是新的概念，并针对这些概念给出了许多数值计算例子。

作为学习衍生产品的书籍，本书既可用于入门课程，也可用于高等课程。根据学生的不同背景，教师在课堂上可以以多种形式应用本书。讲授入门课程的教师可以侧重本书的前半部分内容，讲授高等课程的教师可以将后半部分的章节进行不同的组合。另外，我发现第37章的内容无论是对于入门课程还是高等课程而言都十分有益。

第10版新增的内容

相对第9版，在新版中很多内容都有所更新和改进。本书通篇采用隔夜指数互换（OIS）贴现，这种做法使本书内容显得更加顺畅，并且在理论上也更加严谨。对于像互换和利率远期合约这样的产品定价需要：①计算确定现金流数量的远期利率；②确定贴现的零息利率曲线（通常是OIS零息曲线）。这一方法可以推广到支付的现金流与任何风险利率有关的情形。

第10版的更新内容包括：

（1）重写了互换一章（第7章），陈述方式反映了市场实践的变化。

（2）新增了第9章，这一章关于各种价值调节（CVA、DVA、FVA、MVA以及KVA）。虽然金融经济学家对FVA、MVA和KVA持有不同的看法（在本书中将会解释），但价值调节已经成为衍生品定价的重要组成部分，因此有必要在本书中讨论这些内容。

（3）多个地方讨论了在定价中如何处理负利率。在对衍生品定价时，在我们假设的无套利世界里，负利率毫无意义，但负利率在某些欧洲国家以及日本市场已经出现，因此负利率现象不可忽视。

（4）新增了一章（第31章），涉及利率结构的平衡模型，这些模型对于教学尤其重要，并且广泛使用在长期利率情形分析中。我决定将这些内容汇集在单独的一章中。

（5）增加了对计算希腊值和波动率微笑动态系统的细节。

（6）为了反映预期亏空和压力风险测度在监管以及风险管理中的重要性，增加了关于预期亏空和压力风险测度的讨论。

（7）包括了SABR模型。

（8）更新了中央交易对手（CCP）和场外衍生产品监管的内容。

（9）改进了关于鞅、计价单位、尾随对冲、票息剥离法和可转债的讨论。

（10）为了反映市场变化，对例子进行了更新。

（11）在每章结束时增加了一些新的习题，也对老的习题进行了更新。

（12）更新了DerivaGem软件。

软件

本括DerivaGem软件的第4.00版，这一软件包括两个Excel的应用：期权计算器（Options Calculator）及应用工具（Applications Builder）。期权计算器包括一个易于应用的软件，用户可以利用这些软件来对多类不同形式的期权进行定价。应用工具中包括若干Excel函数，用户可以在这些函数的基础上研发自身的应用程序，应用工具包括若干应用样本，通过这些样本应用，学生可以更容易地探讨期权的性质与不同的数值计算方法。教师可以采用应用工具来设计出更有趣的作业题。

DerivaGem 4.00软件包括许多新模型（Heston、SABR、巴舍利耶正态模型和偏移对数正态），用于产品定价。本书的最后有关于这一软件更详尽的说明，用户可以在我的网站上下载此软件的更新：www-2.rotman.utoronto.ca/~hull。

幻灯片

在培生教师资源中心或者我的网站中存有上百页关于本书的幻灯片，欢迎采用本书的教师将这些幻灯片用于教学。

问题解答

每章最后的习题分为练习题和作业题两组，培生公司出版的Options，Futures，and Other Derivatives，10e：Solution Manual（ISBN-109X）手册给出了练习题的答案，学生可以购买这一手册。

教师手册

选用本书的教师可以通过在线的形式从培生公司来获得教师手册，这一手册包含了对于所有问题的答案（包括练习题和作业题），同时也含有每章的讲义、题库习题、课程组织心得和一些相关的Excel计算表。 培生的教辅分为两种：一种是教师资源，需要用书的老师自己向培生申请；还有一种是学生资源，这部分资源在培生网站或者作者的网站上就可以下载，需要在培生网站用Access CODE下载，这个CODE是原版书采用的，一本书一个CODE，中国的读者如果想得到这个CODE，需要向培生北京代表处单独购买。 

技术报告

书中的某些观点是通过技术报告（Technical Notes）来说明的。读者可以在我的网站上下载这些技术报告：www-2.rotman.utoronto.ca/~hull/TechnicalNotes。

在本书中，我没有包括这些技术报告，这是为了能够更好地组织材料，以保证学生更好地理解所讲述的内容。

鸣谢

在本书的写作过程中，许多人提供了帮助。事实上，如果一一列举所有给过本书建议的人，那所占的篇幅就太长了。在这里我想强调，我特别受益于许多使用本书授课的学术界同仁的建议以及金融从业人员的评论。感谢多伦多大学听我授课的学生，他们给本书提供了许多非常好的建议。Geometric Press的Eddie Mizzi对本书终稿的编辑和装订做了很出色的工作。罗马国际社会科学自由大学（Luiss Guido Carli University in Rome）的Emilio Barone为本书提供了许多详尽的建议。

我要特别感谢艾伦·怀特（Alan White），艾伦是我在多伦多大学的同事，在过去的30多年里，艾伦和我在衍生产品和风险管理领域有许多合作研究。在这期间，我们花了大量的时间在一些关键领域进行探讨。本书所采用的许多新观点以及对一些旧观点的新解释方法是艾伦和我共同拥有的。另外，艾伦也是DerivaGem软件的主要开发者。

我要特别感谢培生公司的多位工作人员，特别是Donna Battista、Neeraj Bhalla、Nicole Suddeth和Alison Kalil，我在此感谢他们对我的热情帮助、建议以及鼓励。

我在此欢迎读者对本书提出建议，我的E-mail地址是：hull@rotman.utoronto.ca。

约翰·赫尔（John C.Hull）

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